Springen naar inhoud

Riskanalysis vraagstuk, help!


  • Log in om te kunnen reageren

#1

Laurens_AE

    Laurens_AE


  • 0 - 25 berichten
  • 1 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 20 september 2009 - 14:21

Hallo allemaal,

Ik hoop hier iemand te vinden die me kan helpen met het volgende vraagstuk (voor een opdracht)

Random variables X and Y have the following joint density
f(x,y) = k.x.y.y voor x tussen 0 en 1 en y tussen 0 en 1

a. find k
b. find ρ(X,Y)
c. find τ(X,Y)
d. find the expected value of Y given that X is
e. Find the conditional variance of Y, given that X is

hierbij is Rho de product moment correlation en Tau de spearman correlation. Ik heb zelf een aerospace achtergrond en dit vak erbij gekozen, maar het valt helaas niet mee om de vragen te beantwoorden!

Bedankt voor elke reactie.

Laurens
---------------------------------------------------
voor vraag a, dacht ik zelf dat k = 1, maar ik kan het niet echt onderbouwen.
voor b en c weet ik dat je de expectancy en variance moet bepalen, om er na de covariantie te bepalen. dan is de product moment correlation gelijk aan de COV(X,Y)/ Wortel(VAR(X)VAR(Y) . Kan iemand dit verifieren?

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

stoker

    stoker


  • >1k berichten
  • 2746 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 20 september 2009 - 16:44

de totale kans moet gelijk zijn aan 1.
Dus LaTeX





0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures