Volatiliteit vergelijken verschillende variabelen met ongelijk gemiddelde

Moderators: dirkwb, Xilvo

Reageer
Berichten: 44

Volatiliteit vergelijken verschillende variabelen met ongelijk gemiddelde

Ik heb een tijdsreeks met volgende waarnemingen (resultaat v/e simulatie, geen steekproef):
\(\widehat{X}_t = \frac{X_t - X}{X}\)
en
\(\widehat{Y}_t = \frac{Y_t - Y}{Y}\)
eerste orde taylor loglinearizeringen rond de steady state.

Ik zoek een maatstaf van de volatiliteit van [url=http://java%20script:void(0);]java script:void(0);[/url]
\(X_t\)
en
\(Y_t\)
[url=http://java%20script:void(0);]java script:void(0);[/url] die ook onderling kan vergeleken worden. Is de standaard deviatie van
\(\widehat{X}_t\)
en
\(\widehat{Y}_t\)
[url=http://java%20script:void(0);]java script:void(0);[/url][url=http://java%20script:void(0);]java script:void(0);[/url] een goede kandidaat hiervoor ?

Bedankt!

ps: Ik heb problemen met (a) "editen" en (b) "voorbeeld bericht" als ik gebruik maak van latex. De formules komen als afbeeldingen in de textbox en worden vervoglgens niet meer weergegeven als ik op oplsaan klik. (Ik zal de FAQ eens nalezen om te zien of dit niet al vermeld wordt)

Berichten: 44

Re: Volatiliteit vergelijken verschillende variabelen met ongelijk gemiddelde

Oei, nu heb ik nog steeds de residuen van die afbeeldingen hoewel ik er het juiste wel heb bijgekregen. Mijn excuses voor deze dubbele post, maar ik ga er mij niet meer aan wagen om de originele post te editen.

Ik hoop dat het duidelijk is ](*,) .

Reageer