Springen naar inhoud

Variantie


  • Log in om te kunnen reageren

#1

Kolio

    Kolio


  • >100 berichten
  • 208 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 22 november 2010 - 15:39

Beste wetenschappers,

Waarschijnlijk een hele simpele vraag.

Ik weet de maandelijkse verwachting en variantie. Hiervan moet ik nu de jaarlijkse verwachting maken, en ook zijn verwachting. Stel verwachting is +5% en variantie 10%.

Voor de verwachting moet je (lijkt me) 1.05^12 doen.
Maar hoe moet dat voor de variantie??

Ik hoop dat iemand me kan helpen.

Mvg,
Kolio

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2


  • Gast

Geplaatst op 23 november 2010 - 09:52

Ik neem aan dat verwachting en variantie beide betrekking hebben op het maandelijkse winstpercentage?

#3

Rogier

    Rogier


  • >5k berichten
  • 5679 berichten
  • VIP

Geplaatst op 23 november 2010 - 10:49

Even goed opletten hoe je je toevalsvariabelen precies definieert. Als je X het maandelijkse percentage noemt (winst of groei of wat het ook is), uitgedrukt in procenten, dan heeft X kennelijk een gemiddelde van 5 en een variantie van 10.

Nu kun je Y definiŽren als de groeifactor: Y = 1+X/100, dat is hetzelfde als X maar dan uitgedrukt als factor in plaats van percentage. Welke verwachting en variantie heeft Y nu?

Kun je vervolgens vanuit Y iets verzinnen voor een heel jaar?
In theory, there's no difference between theory and practice. In practice, there is.

#4

Kolio

    Kolio


  • >100 berichten
  • 208 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 23 november 2010 - 13:42

Ik heb al iets bedacht.

Ipv de normale return, heb ik de returns gedefinieerd als de Log returns.
Omdat je tot de macht doet van een log mag je hem er gewoon voorzetten.
Dus dan wordt het voor die verwachting en sigma^2 gewoon keer 12.
Hoewel dit wel een benadering is, maar voldoet.

Toch bedankt!





0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures