nu als volgt: (nu engels, anders wijk ik misschien teveel af van het verhaal)
Say a investor want to invest in real estate without buying houses.He could invest via a derivative on the index. Say he wants to receive the increase (positive return) of the index over the next year. However, at the same time, he wants the return to be floored (so that he cannot experience a negative return to the index). Ho can you model this product using options? (calculate with black and scholes)
mijn idee:
Omdat hij de wint op het huis wilt, zou je zeggen: hij wilt dus niks anders dan waardehuis * 1,0625
Maar aan de andere kant wilt hij niet dat hij een negatieve return krijgt, oftewel dat het huis in waarde mindert. Dus ik zou dan zeggen, pak een putoptie op de 300.000 en een calloptie op 300000*1,0625.
Maar ik weet niet of dit goed is, kan iemand hier iets over zeggen?
bvd
