Springen naar inhoud

Autocorrelatie van som van deterministische functie en stochatisch proces


  • Log in om te kunnen reageren

#1

Kuifke

    Kuifke


  • 0 - 25 berichten
  • 23 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 25 januari 2011 - 12:50

Hoe kan je de autocorrelatie van som van deterministische functie en stochatisch proces bepalen?

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

317070

    317070


  • >5k berichten
  • 5567 berichten
  • Moderator

Geplaatst op 25 januari 2011 - 12:56

Hoe kan je de autocorrelatie van som van deterministische functie en stochatisch proces bepalen?

Waarom niet?
What it all comes down to, is that I haven't got it all figured out just yet
And I've got one hand in my pocket and the other one is giving the peace sign
-Alanis Morisette-

#3

oktagon

    oktagon


  • >1k berichten
  • 4502 berichten
  • Verbannen

Geplaatst op 25 januari 2011 - 13:08

De vraag luidde: "Hoe kan je" en niet "Kun je"!

#4

317070

    317070


  • >5k berichten
  • 5567 berichten
  • Moderator

Geplaatst op 25 januari 2011 - 13:45

De vraag luidde: "Hoe kan je" en niet "Kun je"!

Je kunt de som van een deterministische functie en een stochatisch proces beschouwen als een stochastisch proces en daarvan de autocorrelatie bepalen.
What it all comes down to, is that I haven't got it all figured out just yet
And I've got one hand in my pocket and the other one is giving the peace sign
-Alanis Morisette-

#5

Kuifke

    Kuifke


  • 0 - 25 berichten
  • 23 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 25 januari 2011 - 16:56

En als je hieruit de vermogenspectrale dichtheid wil bepalen, hoe gaat dat dan? (= de fouriertransformatie van de autocorrelatie) Is dat dan de som van de vermogenspectrale dichtheden van de functie en het proces, of wat doe je met de kruiscorrelaties die tevoorschijn komen? Deze zijn dan toch van een stochastisch proces en een deterministische functie?

#6

317070

    317070


  • >5k berichten
  • 5567 berichten
  • Moderator

Geplaatst op 25 januari 2011 - 17:16

En als je hieruit de vermogenspectrale dichtheid wil bepalen, hoe gaat dat dan? (= de fouriertransformatie van de autocorrelatie) Is dat dan de som van de vermogenspectrale dichtheden van de functie en het proces, of wat doe je met de kruiscorrelaties die tevoorschijn komen? Deze zijn dan toch van een stochastisch proces en een deterministische functie?

Ah, zo bedoel je. Ik weet niet of je het vermogenspectrum van een som zomaar eenvoudig kunt bepalen uit de vermogenspectra van de termen. Daarvoor moet je misschien eens specifiek posten waarvoor je dat wil weten...
What it all comes down to, is that I haven't got it all figured out just yet
And I've got one hand in my pocket and the other one is giving the peace sign
-Alanis Morisette-

#7

Kuifke

    Kuifke


  • 0 - 25 berichten
  • 23 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 25 januari 2011 - 18:42

Ik heb een pulsbreedtemodulatiesignaal van lengte Tp of 2Tp afhankelijk of het een 1 is of een 0 die je doorstuurt. Dit heb ik geschreven als een som van een deterministische functie en een stochastische lijncode. Hiervan zou ik de vermogenspectrale dichtheid willen bepalen.

#8

317070

    317070


  • >5k berichten
  • 5567 berichten
  • Moderator

Geplaatst op 25 januari 2011 - 18:54

Ik heb een pulsbreedtemodulatiesignaal van lengte Tp of 2Tp afhankelijk of het een 1 is of een 0 die je doorstuurt. Dit heb ik geschreven als een som van een deterministische functie en een stochastische lijncode. Hiervan zou ik de vermogenspectrale dichtheid willen bepalen.

Hiervan is de autocorrelatie toch niet zo moeilijk te bepalen, lijkt mij? En dan kun je zo je vermogensspectrum bepalen.
What it all comes down to, is that I haven't got it all figured out just yet
And I've got one hand in my pocket and the other one is giving the peace sign
-Alanis Morisette-

#9

Kuifke

    Kuifke


  • 0 - 25 berichten
  • 23 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 25 januari 2011 - 19:36

hoe zou je dat dan doen? Want heb niet echt een idee. Ik zou dat volledig uitschrijven met de verwachte waarden => R(tau)=E((s(t)+n(t))*(s(t+tau)+n(t+tau)) (met * de complex toegevoegde maar deze speelt hier niet echt een rol denk ik omdat het reele functies zijn. Maar hoe zou je dit dan juist uitwerken want dan zit je toch met die kruistermen?





0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures