Springen naar inhoud

Bewijs dat ols dezelfde resultaten oplevert als gls(bij heteroscedasticiteit)


  • Log in om te kunnen reageren

#1

crapsla

    crapsla


  • 0 - 25 berichten
  • 9 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 16 juni 2011 - 21:17

Dit was vorig jaar een examenvraag en staat niet letterlijk in de cursus. We zijn al de hele dag zonder succes aan het zoeken hoe we dit kunnen bewijzen. kan iemand ons helpen?

de volledige vraag:
U beschikt over een dataset met precies evenveel waarnemeningen als onbekende parameters in uw lineair regressiemodel. maw, n=k+1(een gesatureerd model). een complicatie van uw analyse is dat er sprake is van heteroscedasticiteit. Bewijs dat de veralgemeende kleinste kwadratenschatter, die rekening houdt met de heteroscedasticiteit, altijd identiek dezelfde resultaten oplevert als de gewone kleinste kwadratenschatter, die geen rekening houdt met heteroscedasticiteit.

Ik veronderstel dat we moeten starten met deze vergelijking aan elkaar gelijk te stellen?
bta(GLS) = [X'(V^-1)X]X'(V^-1)Y
bta(OLS) = [(X'X)^-1]X'Y

Kan iemand ons verder op weg helpen? Bedankt!!

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.




0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures