Springen naar inhoud

Statistiek - relatie 2 gegevensreeksen


  • Log in om te kunnen reageren

#1

Kluutmaran

    Kluutmaran


  • 0 - 25 berichten
  • 1 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 06 oktober 2011 - 11:45

Je eerste bericht op een forum en dan meteen een vraag stellen vind ik zelf meestal niet leuk maar het kan helaas niet anders dus hierbij alvast sorry voor mijn onbeschoftheid :P

CategorieŽn

Situatie:

Ik ben bezig een scriptie te schrijven waarbij ik de samenhang tussen verschillende beleggingscategorieŽn op een daggrafiek wil onderzoeken. Hierbij gaat het er vooral om of aandelenindex A aandelenindex B per handeling volgt.

Probleem :

Ik krijg via een programma data over elk handelsmoment in een koers op 1 dag. Dit zijn bijvoorbeeld 100.000
gegevens van aandelenindex A omdat er dus ook 100.000 keer gehandeld is, maar in aandelenindex B heb je in 1 dag 150.000 gegevens waardoor je dataset niet gelijk is. Deze data naar tijd omzetten kan wel maar er zijn tijden dat er 30 keer per seconde gehandeld wordt maar ook tijden dat er 5 seconden niets gehandeld is. Hoe zou je dit het beste om kunnen zetten naar handelbare data die uniform zijn en waarmee ik dus kan werken?

Is de data wel normaal verdeeld aangezien aandelenkoersen op 1 dag op en neer springen en dus niet volgens een normale verdeling bewegen?

Dien ik vervolgens dan mijn data te onderwerpen aan een chi kwadraat toets, correlatie toets, lineaire regressieanalyse of iets totaal anders?

Ik loop helemaal vast dus de oplossing is vast erg gemakkelijk maar ik zie het op dit moment gewoon niet. Mijn statistiek is ook erg roestig aangezien ik dat 1,5 jaar geleden voor het laatst gevolgd heb.

Alvast bedankt als jij het wel ziet en mij wil vertellen ;)

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.




0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Vacatures