Springen naar inhoud

Regressie analyse: co-integratie


  • Log in om te kunnen reageren

#1

motionpictures88

    motionpictures88


  • >100 berichten
  • 197 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 17 maart 2012 - 02:02

Beste forumbezoekers,

Ik ben momenteel co-integratie aan het bestuderen. Ik had graag de bijlage als foto in mijn post gezet maar imageshack liet het afweten. Ik begrijp een notatie niet en denk dat iemand die iets afweet van co-integratie zal weten wat de prof. bedoelt. In het onderste rode kadertje die ik heb aangeduid, ("As setting...") begrijp ik niet wat er bedoeld wordt met geschatte beta niet gelijk aan beta. Gaat het hier over het intercept of slope van de regressierechte? Gaat het over de co-integratievector? Want die co-integratievector heeft hij wel al als beta zonder subscript genoteerd.


Wat ik ook niet begrijp is waarom de uitspraken beide kadertjes met elkaar consistent zijn. Eerst zegt hij dat kleinste kwadraten super consistente schattingen geeft als de storingsterm een 'order of integration' gelijk aan nul heeft . Vervolgens zegt hij dat de storingsterm een 'order of integration' gelijk aan ťťn moet hebben.

Iemand die mij uit de verwarring kan helpen?

Naamloos.jpg

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

motionpictures88

    motionpictures88


  • >100 berichten
  • 197 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 17 maart 2012 - 03:51

Ben er zelf uitgeraakt. Toch bedankt voor de mogelijkheid om hier mijn vragen te stellen.

Veranderd door motionpictures88, 17 maart 2012 - 03:56


#3

Drieske

    Drieske


  • >5k berichten
  • 10217 berichten
  • Moderator

Geplaatst op 17 maart 2012 - 09:09

Zou je eventueel je antwoord kunnen geven? Wij kunnen zo zien of het klopt en toekomstige bezoekers zien het juiste antwoord.
Zoek je graag naar het meest interessante wetenschapsnieuws? Wij zoeken nog een vrijwilliger voor ons nieuwspostteam.

#4

motionpictures88

    motionpictures88


  • >100 berichten
  • 197 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 21 maart 2012 - 10:04

Zou je eventueel je antwoord kunnen geven? Wij kunnen zo zien of het klopt en toekomstige bezoekers zien het juiste antwoord.


Met plezier.

Het antwoord op mijn eerste vraag staat letterlijk in mijn afbeelding :) De beta zonder subscript verwijst naar de beta's die je berekent met KK om een steekproefregressierechte te bekomen.

Het antwoord op mijn tweede vraag zou ik als volgt verwoorden; als KK(kleinste kwadraten) niet de populatiebeta's 'trekt', is de 'order of integration' van de storingsterm gelijk aan ťťn waardoor de variantie van de storingsterm naar oneindig gaat (voor een steekproefgrootte naar oneindig). Omdat KK de variantie van de storingsterm (RSS) minimaliseert zal KK als het ware geduwd worden naar de populatiebeta's.

Dit leek me een redelijke uitleg. Dieper zou ik het wel niet kunnen verklaren.





0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures