Regressie analyse: co-integratie

Moderators: ArcherBarry, Fuzzwood

Reageer
Berichten: 197

Regressie analyse: co-integratie

Beste forumbezoekers,

Ik ben momenteel co-integratie aan het bestuderen. Ik had graag de bijlage als foto in mijn post gezet maar imageshack liet het afweten. Ik begrijp een notatie niet en denk dat iemand die iets afweet van co-integratie zal weten wat de prof. bedoelt. In het onderste rode kadertje die ik heb aangeduid, ("As setting...") begrijp ik niet wat er bedoeld wordt met geschatte beta niet gelijk aan beta. Gaat het hier over het intercept of slope van de regressierechte? Gaat het over de co-integratievector? Want die co-integratievector heeft hij wel al als beta zonder subscript genoteerd.

Wat ik ook niet begrijp is waarom de uitspraken beide kadertjes met elkaar consistent zijn. Eerst zegt hij dat kleinste kwadraten super consistente schattingen geeft als de storingsterm een 'order of integration' gelijk aan nul heeft . Vervolgens zegt hij dat de storingsterm een 'order of integration' gelijk aan één moet hebben.

Iemand die mij uit de verwarring kan helpen?
Naamloos.jpg
Naamloos.jpg (132.68 KiB) 193 keer bekeken

Berichten: 197

Re: Regressie analyse: co-integratie

Ben er zelf uitgeraakt. Toch bedankt voor de mogelijkheid om hier mijn vragen te stellen.

Gebruikersavatar
Berichten: 10.179

Re: Regressie analyse: co-integratie

Zou je eventueel je antwoord kunnen geven? Wij kunnen zo zien of het klopt en toekomstige bezoekers zien het juiste antwoord.
Zoek je graag naar het meest interessante wetenschapsnieuws? Wij zoeken nog een vrijwilliger voor ons nieuwspostteam.

Berichten: 197

Re: Regressie analyse: co-integratie

Zou je eventueel je antwoord kunnen geven? Wij kunnen zo zien of het klopt en toekomstige bezoekers zien het juiste antwoord.
Met plezier.

Het antwoord op mijn eerste vraag staat letterlijk in mijn afbeelding :) De beta zonder subscript verwijst naar de beta's die je berekent met KK om een steekproefregressierechte te bekomen.

Het antwoord op mijn tweede vraag zou ik als volgt verwoorden; als KK(kleinste kwadraten) niet de populatiebeta's 'trekt', is de 'order of integration' van de storingsterm gelijk aan één waardoor de variantie van de storingsterm naar oneindig gaat (voor een steekproefgrootte naar oneindig). Omdat KK de variantie van de storingsterm (RSS) minimaliseert zal KK als het ware geduwd worden naar de populatiebeta's.

Dit leek me een redelijke uitleg. Dieper zou ik het wel niet kunnen verklaren.

Reageer