Regressie analyse: co-integratie
Geplaatst: za 17 mar 2012, 02:02
Beste forumbezoekers,
Ik ben momenteel co-integratie aan het bestuderen. Ik had graag de bijlage als foto in mijn post gezet maar imageshack liet het afweten. Ik begrijp een notatie niet en denk dat iemand die iets afweet van co-integratie zal weten wat de prof. bedoelt. In het onderste rode kadertje die ik heb aangeduid, ("As setting...") begrijp ik niet wat er bedoeld wordt met geschatte beta niet gelijk aan beta. Gaat het hier over het intercept of slope van de regressierechte? Gaat het over de co-integratievector? Want die co-integratievector heeft hij wel al als beta zonder subscript genoteerd.
Wat ik ook niet begrijp is waarom de uitspraken beide kadertjes met elkaar consistent zijn. Eerst zegt hij dat kleinste kwadraten super consistente schattingen geeft als de storingsterm een 'order of integration' gelijk aan nul heeft . Vervolgens zegt hij dat de storingsterm een 'order of integration' gelijk aan één moet hebben.
Iemand die mij uit de verwarring kan helpen?
Ik ben momenteel co-integratie aan het bestuderen. Ik had graag de bijlage als foto in mijn post gezet maar imageshack liet het afweten. Ik begrijp een notatie niet en denk dat iemand die iets afweet van co-integratie zal weten wat de prof. bedoelt. In het onderste rode kadertje die ik heb aangeduid, ("As setting...") begrijp ik niet wat er bedoeld wordt met geschatte beta niet gelijk aan beta. Gaat het hier over het intercept of slope van de regressierechte? Gaat het over de co-integratievector? Want die co-integratievector heeft hij wel al als beta zonder subscript genoteerd.
Wat ik ook niet begrijp is waarom de uitspraken beide kadertjes met elkaar consistent zijn. Eerst zegt hij dat kleinste kwadraten super consistente schattingen geeft als de storingsterm een 'order of integration' gelijk aan nul heeft . Vervolgens zegt hij dat de storingsterm een 'order of integration' gelijk aan één moet hebben.
Iemand die mij uit de verwarring kan helpen?