Bewijs onderschatting schatter in homoscedastisch, autogecorreleerd model

Moderators: dirkwb, Xilvo

Reageer
Berichten: 126

Bewijs onderschatting schatter in homoscedastisch, autogecorreleerd model

Hallo allemaal,

ik ben her en der wat extra bewijzen aan het oplossen in een van mijn cursussen en kwam na een tijdje in wat eerst een relatief simpel bewijs leek te worden vast te zitten in het volgende probleem:

"Bewijs dat voor een homoscedastisch model Yt = bXt + Ut dat autocorrelatie bezit de schatter sigma = SSE / n - 1 = som(Ut²)/n-1 een onderschatting vormt voor het model. (Juiste uitschrijving van de formules in onderstaande link:

http://oi40.tinypic.com/pcc3b.jpg)

Ik was op de traditionele manier via substitutie begonnen met dit uit te schrijven en te kijken hoe ver ik hierin kon geraken, maar weet niet in hoeverre ik hierin geslaagd ben.

Weten jullie of dit nog verder te vereenvoudigen valt of dit reeds voldoende is om aan te tonen dat deze uitdrukking significant afwijkt van wat normaal gezien voor deze schatter bekomen wordt?

Alvast bedankt :)

Gebruikersavatar
Berichten: 3.963

Re: Bewijs onderschatting schatter in homoscedastisch, autogecorreleerd model

Iemand die hier een handje kan toesteken?
"Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm" - Winston Churchill

Gebruikersavatar
Berichten: 10.179

Re: Bewijs onderschatting schatter in homoscedastisch, autogecorreleerd model

Verplaatst naar Statistiek.
Zoek je graag naar het meest interessante wetenschapsnieuws? Wij zoeken nog een vrijwilliger voor ons nieuwspostteam.

Reageer