[wiskunde] VAR: choleski decompositie
Moderators: ArcherBarry, Fuzzwood
-
- Berichten: 197
VAR: choleski decompositie
Beste wetenschapsforum,
Ik zoek hulp bij het interpreteren van onderstaande figuur.
In een choleski decompositie maken we een VAR model recursief zodat OLS kan toegepast worden. Omdat we drie endogene variabelen hebben, moeten we drie nulrestricties arbitrair kiezen. We hebben ervoor gekozen de gelijktijdige impact van zowel consumptie als inkomen naar welvaart gelijk aan nul te stellen. Alsook de gelijktijdige impact van consumptie naar inkomen. Als in deze context wordt gevraagd om onderstaande figuur te interpreteren, wat zou u dan antwoorden?
P.S. In principe is er geen economische kennis vereist om op mijn vraag te antwoorden. De drie economische variabelen kun je gewoon vervangen door x, y en z.
Ik zoek hulp bij het interpreteren van onderstaande figuur.
In een choleski decompositie maken we een VAR model recursief zodat OLS kan toegepast worden. Omdat we drie endogene variabelen hebben, moeten we drie nulrestricties arbitrair kiezen. We hebben ervoor gekozen de gelijktijdige impact van zowel consumptie als inkomen naar welvaart gelijk aan nul te stellen. Alsook de gelijktijdige impact van consumptie naar inkomen. Als in deze context wordt gevraagd om onderstaande figuur te interpreteren, wat zou u dan antwoorden?
P.S. In principe is er geen economische kennis vereist om op mijn vraag te antwoorden. De drie economische variabelen kun je gewoon vervangen door x, y en z.
- Bijlagen
-
- Naamloos.jpg (90.1 KiB) 140 keer bekeken
-
- Berichten: 197
Re: VAR: choleski decompositie
Voor alle duidelijkheid, ik heb het over zogenaamde 'impulse response functions' die ook worden gebruikt in door de exacte wetenschappen.
-
- Berichten: 197
Re: VAR: choleski decompositie
Ik ben er zelf al uit. Toch bedankt! Mss toch dit: de restricties die gekozen zijn om de choleski toe te passen, blijkt uit de drie figuren die voor t=0 ook een functiewaarde hebben gelijk aan nul.