Springen naar inhoud

Monte Carlo Simulatie: aantal nodige simulaties


  • Log in om te kunnen reageren

#1

jhnbk

    jhnbk


  • >5k berichten
  • 6905 berichten
  • VIP

Geplaatst op 16 november 2012 - 20:37

Ik heb een systeem dat afhangt van enkele variabelen met verschillende distributies (een 6 tal) waarvan ik de faalkans wil berekenen.

Nu is de kans bijzonder klein maar vanaf dat deze kleiner is dan P=10-7 voldoet het systeem.

Ik verwacht dus per 107 simulaties één falende te vinden maar dat is uiteraard geen perfect gegeven. Hoeveel simulaties moet ik uitvoeren om bijvoorbeeld "zeker" te zijn dat zelfs al kom ik kans 0 uit dat de werkelijke toch kleiner is dan P=10-7?

Ik zou iets in dit principe zoeken. Stel dat de werkelijke kans P>=10-7 is en dat ik veelvouden van n=107 simulaties uitvoer. Ik neem voor P de grenswaarde.

Als ik dan 2n simulaties uitvoer is de kans dat er geen falende bij zat 1 - P2n en zeer klein. Ik zou dan ook durven stellen dat als er geen falende simulatie wordt gevonden voor 2n gevallen de kans kleiner zal zijn dan P.

Is dit realistisch of zijn er theoretischere richtlijnen?
Het vel van de beer kunnen verkopen vraagt moeite tenzij deze dood voor je neervalt. Die kans is echter klein dus moeten we zelf moeite doen.

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Typhoner

    Typhoner


  • >1k berichten
  • 2446 berichten
  • VIP

Geplaatst op 16 november 2012 - 21:07

komende vanuit een meer natuurkundige context zou ik meer denken aan een soort convergentie-eis. Vanaf het moment dat de faalkans binnen een (uiteraard weer in zekere zin arbitrair) marge blijft kan je er mee stoppen.
This is weird as hell. I approve.

#3

jhnbk

    jhnbk


  • >5k berichten
  • 6905 berichten
  • VIP

Geplaatst op 16 november 2012 - 21:46

Het probleem is dat de kans op falen nagenoeg klein is dus dan zou er gestopt worden na pakweg 1 keer falen. (wat misschien 108) pogingen vereist.
Misschien zal ik eens naar importance sampling moeten kijken.
Het vel van de beer kunnen verkopen vraagt moeite tenzij deze dood voor je neervalt. Die kans is echter klein dus moeten we zelf moeite doen.

#4

317070

    317070


  • >5k berichten
  • 5567 berichten
  • Moderator

Geplaatst op 17 november 2012 - 11:32

Is dit realistisch of zijn er theoretischere richtlijnen?

Mij klinkt dat als een statistische vraag?
Nulhypothese: kans is kleiner dan 10^-7
Gewenste significantieniveau, 99%

Wanneer je stopt kun je dan iedere stap berekenen, want dat hangt af van het aantal positieve en negatieve samples.
What it all comes down to, is that I haven't got it all figured out just yet
And I've got one hand in my pocket and the other one is giving the peace sign
-Alanis Morisette-





0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures