maximum likelihood versus OLS
-
- Berichten: 197
maximum likelihood versus OLS
Ik begrijp niet goed het praktische verschil tussen beide schatters. Op school heb ik enkel OLS uitgebreid gezien.
Voor mijn thesis doe ik instrumentele schattingen van een panel van 308 individuen over twee tijdseenheden. Welke schatter kies ik best?
EDIT: ik ben eigenlijk op zoek naar een bron met de praktische argumenten pro en contra.
Voor mijn thesis doe ik instrumentele schattingen van een panel van 308 individuen over twee tijdseenheden. Welke schatter kies ik best?
EDIT: ik ben eigenlijk op zoek naar een bron met de praktische argumenten pro en contra.
- Berichten: 3.963
Re: maximum likelihood versus OLS
Opmerking moderator
Verplaatst naar het vakforum.
"Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm" - Winston Churchill
- Berichten: 2.609
Re: maximum likelihood versus OLS
Least Squares is gemakkelijk omdat je niet veel informatie over het probleem moet hebben.
Om ML te kunnen gebruiken moet je de likelihood-functie (pdf van de ruis) kennen. De methode is beter maar je hebt er meer informatie voor nodig.
In het geval van normaal verdeelde ruis zijn beide methodes equivalent.
Om ML te kunnen gebruiken moet je de likelihood-functie (pdf van de ruis) kennen. De methode is beter maar je hebt er meer informatie voor nodig.
In het geval van normaal verdeelde ruis zijn beide methodes equivalent.
-
- Berichten: 197
Re: maximum likelihood versus OLS
Hartelijk dan voor uw antwoord. Ik zal eens schatten met beide. (ML met limited information meer bepaald)
Enkele weken heeft u mij geholpen met het inlezen van een wegingsmatrix in MATLAB. Ik ben daar dan niet meer op teruggekomen omdat ik geen code heb gevonden om ongebalanceerde spatiale modellen te schatten in MATLAB. Je andere tip (-spwmatrix- met STATA) is de route die ik uiteindelijk heb gevolgd. Nogmaals dank
Enkele weken heeft u mij geholpen met het inlezen van een wegingsmatrix in MATLAB. Ik ben daar dan niet meer op teruggekomen omdat ik geen code heb gevonden om ongebalanceerde spatiale modellen te schatten in MATLAB. Je andere tip (-spwmatrix- met STATA) is de route die ik uiteindelijk heb gevolgd. Nogmaals dank