Springen naar inhoud

[HULP] Scriptie statistics


  • Log in om te kunnen reageren

#1

dennisrr89

    dennisrr89


  • 0 - 25 berichten
  • 5 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 23 mei 2013 - 21:25

Goedenavond allen,

Ik ben momenteel bezig met mijn scriptie en heb een vraag:

Doe een event study over de impact van de announcement van kwantitatieve verruiming op aandelenmarkten volatiliteit in de VS. Heb de event study op zichzelf al gedaan (abnormal return + t-test gedaan) maar nu wil ik als 2de gedeelte mogelijke transmissie kanalen onderzoeken. Heb uit theorie 3 kanalen gevonden waardoor QE impact heeft op volatileit. Hoe kan ik dit het best doen? Heb decent proxies (VIX index voor volatiliteit, S&P 500 volume voor portfolio rebalancing kanaal, Treasury yield voor discount rate kanaal en de S&P 500 voor signalling/future prospect kanaal).

Iemand die een idee heeft wat het beste is? Heb in totaal 6 events (3 QE announcement + expansion of duidelijk hint) waarbij ik 3 day window gebruik om het pure effect te meten.

Zou iemand mij kunnen helpen?

groet Dennis

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.




0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures