Help met de cross-sectional regressies en GMM

Moderators: dirkwb, Xilvo

Reageer

Bericht 30-05-'13, 14:03

meocon

Berichten: 4

Help met de cross-sectional regressies en GMM

Beste allemaal,

Ik moet de volgende multivariaat regressie gaan uitvoeren:

Rt = β0 + BFt + βLLt+ et

waar Rt is een 10X1 vector , Ftis een 4x1 vector, B is een 10x4 matrix, en β0en βLzijn 10x1 vector. Vervolgens:

E(Rt) = BλF+ βLλL

en omdat λF = E(Ft) waardoor geldt:

β0= βL *[λL-E(λL)]

ik moet die met de generalized method of moments (GMM) gaan uitvoeren maar ik weet niet hoe.

Alvast veel dank.
Omhoog
Reageer

Terug naar “Kansrekening en Statistiek”