Springen naar inhoud

Oefening log-normale verdeling



  • Log in om te kunnen reageren

#1

Biesmansss

    Biesmansss


  • >1k berichten
  • 1201 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 21 juli 2013 - 10:06

"De nobelprijswinnende Black-Scholes formule om opties te prijzen maakt gebruik van een log-normale verdeling voor de prijs van aandelen (dit is toevalsveranderlijke X). Veronderstel dat de parameters van de log-normale verdeling gegeven zijn door μ = 3 en σ = 2. Bereken dan de volgende waarden:

a) E(X), var(X)

b) P(100 < X < 200)

c) P(X ≤ E(X)) (merk op dat dit niet gelijk is aan 0,5)

d) mediaan(X) = q, dus vind q zodat P(X ≤ q) = 0,5."

a)

E(X) = 148,4132
Var(X) = 118 578,47

b) ?

Bij 'b' zit ik vast, ik kom de juiste uitkomst maar niet uit. Ik dacht oorspronkelijk het volgende:

P(100 < X < 200) = P(2 < log(X) < 2,30) = P(-0,5 < Z < -0,35)

Is er iemand die mij hierbij kan helpen ?
Alvast bedankt! :)

Veranderd door Biesmansss, 21 juli 2013 - 10:07

The ideas of economists and political philosophers, both when they are right and when they are wrong, are more powerful than is commonly understood. Indeed the world is ruled by little else. Quote : John Maynard Keynes

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Siron

    Siron


  • >1k berichten
  • 1069 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 21 juli 2013 - 20:10

Je het volgende kan doen:
LaTeX

Veranderd door Siron, 21 juli 2013 - 20:11







Also tagged with one or more of these keywords: wiskunde

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures