Springen naar inhoud

inverse cumulatieve lognormale verdeling


  • Log in om te kunnen reageren

#1

dtob

    dtob


  • 0 - 25 berichten
  • 1 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 07 november 2013 - 10:48

Hallo,

Voor het toepassen van een Monte Carlosimulatie heb ik een probleempje met de inverse van de cumulatieve lognormale verdeling.

Het doel is dus om met een random variabele te zoeken tussen 0 en 1 de bijhorende waarde te zoeken van de stochastische variabele.

Voor een lognormale verdeling kan dat eenvoudig door in excel "=norm.inv" in te voeren met de kans,sigma en mu als parameters.

Voor een lognormale verdeling gaat dit echter niet zo vlot en vroeg ik me af of er een formule is die de lognormaal verdeelde parameter X geeft in functie van een kans tussen 0 en 1. Een inverse cumulatieve van de lognormale verdeling dus.

Dit kan echter ook met excel maar dan worden de standaardwaarde en de standaardafwijking van ln(x) gevraagd als parameters. Hoe kunnen deze omgerekend worden?

Alvast bedankt voor uw reacties!

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.




0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures