Hey allen,
Ik heb een vraag m.b.t Forex hedging. Ik ben benieuwd of het afdekken van valuta zorgt voor een lager risicoprofiel van een portefeuille. Nu is de correlatie tussen de grote valuta paren en de aandelenindex steeds groter en positiever geworden recent wat inhoudt dat valuta hedging voor meer volatiliteit zorgt. Nu wil ik dit grafisch laten zien middels een 30daags rolling standaard deviatie van de unhedged return (MSCI World) en de hedged return. Om de hedged return te krijgen, kan ik dat dan berekenen door het rendement van de index - het rendement van de valuta te doen?
Bijv: Om de impact van de dollar te bekijken: MSCI world rendement = 3%, het rendement van de USD/EUR is 0,83% (1,20 - 1,21). Dan is de unhedged return 3%, en de hedged return 3 - 0,83% = 2,16%. Klopt dit?
Gr
Laatste berichten
- 10:25 Herleiden afmetingen vanaf een foto 1
- 07:53 Rotatie van het heelal 25
- 00:49 Ervaringen met "herontdekkingen" 11
- 21:28 hall effect in vloeistof gebruiken als stromingssensor 6
- 17:59 Gezocht: de/een naam voor een getallenrij met een cauchyrij als partieelsommenrij
- 17:28 Casus uit de praktijk: positief test THC 18
- 17 apr speciale rel. theorie 4
- 17 apr Vreemde stank in huis 11
- 17 apr 3 vragen over mijn rooskleurige r.berekening H2netGekoppeldeHBrflowbatterij.
- 17 apr Interpretatie reactie-energie 3
- 17 apr Logistic equation (Pierre Verhulst,Belgian Mathematician) 5
- 16 apr vB 9
- 15 apr Kunnen quantum Zonnecellen 190% quantum efficiënt zijn 1
- 15 apr Python: sockets sluiten 4
- 14 apr Een eenvoudige logische redenering waarom tijd niet kan bestaan 'daarbuiten' 6
- 14 apr Hoe kun je op quantumwijze getallen vinden in een rij die kleiner zijn dan getal k 3
- 13 apr Documentenverdwijnen uit onedrive 1
- 12 apr Behoud van impulsmoment en energie 5
- 12 apr INLOG STORING / TIPS 4
- 09 apr [natuurkunde] systeemgrafen 1
Nieuwsberichten
- 04 mar Een nieuw soort magnetisme: altermagnetisme
- 31 okt AI kan via stem diabetes vaststellen 11
- 21 okt Einstein krijgt wéér gelijk 45
- 07 feb witter dan wit 20
- 19 jun irrigatie en de aardas
hedging
Moderator: Rhiannon
Forumregels
(Middelbare) school-achtige vragen naar het forum "Huiswerk en Practica" a.u.b.
Zie eerst de Huiswerkbijsluiter
(Middelbare) school-achtige vragen naar het forum "Huiswerk en Practica" a.u.b.
Zie eerst de Huiswerkbijsluiter