Springen naar inhoud

Markov chains


  • Log in om te kunnen reageren

#1

DaniŽlle_19

    DaniŽlle_19


  • 0 - 25 berichten
  • 15 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 06 maart 2007 - 09:46

hoihoi,

Ik loop helemaal vast bij een vraag over markov ketens wie kan mij daarbij helpen?

Ik typ de vraag even in het engels over, volgens mij leest dat makkelijker dan krom vertalen:

Let {X_{n}} and {Y_{n}} be two independent Markov chains, each with the same discrete state space S and the same trasition probabilities. Define the process {Z_{n}}={(X_{n},Y_{n}) with state space S x S. Show {Z_{n}} is a Markov chainand give the transition probability matrix.

Alvast heel erg bedankt, kus DaniŽlle

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

*_gast_PeterPan_*

  • Gast

Geplaatst op 06 maart 2007 - 10:39

Laten {X_{n}} en {Y_{n}} twee onafhankelijke Markovketens zijn, elk met dezelfde discrete state space S en met dezelfde overgangswaarschijnlijkheden. Definieer het proces {Z_{n}}={(X_{n},Y_{n}) met state space S x S. Toon aan dat {Z_{n}} een Markovketen is en geef de matrix van overgangswaarschijnlijkheden.

#3

DaniŽlle_19

    DaniŽlle_19


  • 0 - 25 berichten
  • 15 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 06 maart 2007 - 10:58

Dank je, het lukte nog wel om de vraag te vertalen, maar niet om hem op te lossen. Wat moet je bij Z_{n} voorstellen?





0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures