Springen naar inhoud

Statistiek, cov(x,y)


  • Log in om te kunnen reageren

#1

zijtjeszotjes

    zijtjeszotjes


  • >100 berichten
  • 171 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 26 maart 2007 - 20:10

Heey:
per definitie geldt:
Cov(X,Y)= E[(X-E[X])(Y-E[Y])]
een alternatieve uitdrukking is :
Cov(X,Y)=E[XY]-E[X]E[Y].

hoe krijgt men de tweede gelijkheid uit de eerste?
Als ik domweg uitwerk , krijg ik:
Cov(X,Y)= E[(X-E[X])(Y-E[Y])]=E[XY-XE[Y]-YE[X]+E[X]E[Y]].
vanaf hier gaat het bij mij mis..

alvast bedankt

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

TD

    TD


  • >5k berichten
  • 24051 berichten
  • VIP

Geplaatst op 26 maart 2007 - 20:16

Cov(X,Y)= E[(X-E[X])(Y-E[Y])]=E[XY-XE[Y]-YE[X]+E[X]E[Y]].
vanaf hier gaat het bij mij mis..

Nu de lineariteit van E toepassen:

= E[XY]-E[X.E[Y]]-E[Y.E[X]]+E[E[X]E[Y]]

Nu zijn E[Y], E[X] en E[X]E[Y] gewoon getallen die naar voor kunnen:

= E[XY]-E[Y]E[X]-E[X]E[Y]+E[X]E[Y] = E[XY]-E[X]E[Y]
"Malgré moi, l'infini me tourmente." (Alfred de Musset)

#3

*_gast_PeterPan_*

  • Gast

Geplaatst op 26 maart 2007 - 21:52

Waarom staat dit niet bij statistiek?

#4

TD

    TD


  • >5k berichten
  • 24051 berichten
  • VIP

Geplaatst op 27 maart 2007 - 10:43

Vreemd, ik dacht echt dat het daar gisteren stond!
Ben wat ziek aan het worden :) Verplaatst.
"Malgré moi, l'infini me tourmente." (Alfred de Musset)





0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures