Statistiek, cov(x,y)

zijtjeszotjes

Heey:

per definitie geldt:

Cov(X,Y)= E[(X-E[X])(Y-E[Y])]

een alternatieve uitdrukking is :

Cov(X,Y)=E[XY]-E[X]E[Y].

hoe krijgt men de tweede gelijkheid uit de eerste?

Als ik domweg uitwerk , krijg ik:

Cov(X,Y)= E[(X-E[X])(Y-E[Y])]=E[XY-XE[Y]-YE[X]+E[X]E[Y]].

vanaf hier gaat het bij mij mis..

alvast bedankt

TD

zijtjeszotjes schreef:Cov(X,Y)= E[(X-E[X])(Y-E[Y])]=E[XY-XE[Y]-YE[X]+E[X]E[Y]].

vanaf hier gaat het bij mij mis..

Nu de lineariteit van E toepassen:

= E[XY]-E[X.E[Y]]-E[Y.E[X]]+E[E[X]E[Y]]

Nu zijn E[Y], E[X] en E[X]E[Y] gewoon getallen die naar voor kunnen:

= E[XY]-E[Y]E[X]-E[X]E[Y]+E[X]E[Y] = E[XY]-E[X]E[Y]

PeterPan

Waarom staat dit niet bij statistiek?

TD

Vreemd, ik dacht echt dat het daar gisteren stond!

Ben wat ziek aan het worden

Verplaatst.

Wetenschapsforum

Laatste berichten

Nieuwsberichten

Statistiek, cov(x,y)

Statistiek, cov(x,y)

Re: Statistiek, cov(x,y)

Re: Statistiek, cov(x,y)

Re: Statistiek, cov(x,y)