Springen naar inhoud

Best-'fit' lijn over extremen


  • Log in om te kunnen reageren

#1


  • Gast

Geplaatst op 18 november 2003 - 15:04

Ik heb het volgende interessante probleem:

- Je hebt bijvoorbeeld een tijdreeks met 100 waardes. Elke opeenvolgende waarde X is de vorige waarde X + of - delta-t

- stel t = 1 dag

- stel delta t is 0 tot 100% van de standaarddeviatie over 10 dagen

- Als je naar de tijdreeks kijkt zie je bijvoorbeeld een stijgend (of dalend) patroon dat om een regressielijn (bijvoorbeeld door kleinste kwadratenmethode gevonden) beweegt.


NU WIL IK HET VOLGENDE:

- een lijn aX+b die het best over bijvoorbeeld de laatste 10 waardes van het patroon kan worden gelegd.
DUS: de lijn ligt er als het ware op, maar zo op de manier dat de som van de delta's tussen de lijn en de waardes minimaal is.

- Een belangrijke randvoorwaarde: Een waarde mag nergens boven de lijn uitkomen.


HOOFDVRAAG: Hoe bereken ik deze lijn?

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.




0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures