Moderators: dirkwb , Xilvo
Berichten: 2.589
Stel dat we een stochast x hebben en een stochast y die onafhankelijk zijn.
Ze vragen om te bewijzen dat:
\(Var[xy]=Var[x]Var[y]+E^2[x]Var[y]+Var[x]E^2[y]\)
Hoe begin je aan zoiets? Het linker lid heb ik al een aantal keren uitgeschreven echter helaas.
Bericht
vr 10 aug 2007, 18:24
10-08-'07, 18:24
TD
Berichten: 24.578
Ik gebruik: Var[F] = E[F²]-E[F]² en E[FG] = E[F]E[G] als F en G onafhankelijk zijn.
Var[XY]
= E[(XY)²]-E[XY]²
= E[X²]E[Y²] -E[X]²E[Y]²
moet gelijk zijn aan de som van:
Var[X]Var[Y]
= (E[X²]-E[X]²)(E[Y²]-E[Y]²)
= E[X²]E[Y²] +E[X]²E[Y]² -E[X²]E[Y]²-E[X]²E[Y²]
E[X]²Var(Y)
= E[X]²(E[Y²]-E[Y]²)
= E[X]²E[Y²] -E[X]²E[Y]²
E[Y]²Var(X)
= E[Y]²(E[X²]-E[X]²)
= E[Y]²E[X²] -E[Y]²E[X]²
De blauwe en groene termen zijn gelijk, bij die laatste vallen er twee tegen elkaar weg.
In het rood vallen alle overige termen weg, dus linkerlid is inderdaad gelijk aan rechterlid.
"Malgré moi, l'infini me tourmente." (Alfred de Musset)
Berichten: 2.589
Ik probeerde van links naar rechts te werken kan dit niet? Maw ik zocht een manier om vanuit Var(xy) de formule te berekenen zodat je initieel die formule niet moet kennen.
Bericht
za 11 aug 2007, 10:20
11-08-'07, 10:20
TD
Berichten: 24.578
Als je het rechterlid niet kent, dan kun je er ook geraken, maar veel moeilijker! Je kan het namelijk op zoveel manieren herschrijven, hoe zou je er dan bij komen om het precies op die manier te herschrijven?
"Malgré moi, l'infini me tourmente." (Alfred de Musset)
Berichten: 2.589
Klopt Bedankt. Ik was nu net die manier aan het zoeken en dacht het niet te vinden om dat ik dat niet vond.
Berichten: 1
Hallo,
ik las dit onderwerp omdat ik op zoek was naar de algemene methode om
var ( f (X,Y) )
te bepalen,
voor f(X,Y) = XY dus var(XY) is dit hierboven gegeven
maar hoe kan je bijvoorbeeld f(X,Y) = X/Y dus var(X/Y) bepalen?