Springen naar inhoud

Een positief stochast


  • Log in om te kunnen reageren

#1

zijtjeszotjes

    zijtjeszotjes


  • >100 berichten
  • 171 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 23 augustus 2007 - 17:08

Bestaat er een positief stochast X met E[x]=1 V(x)=1 en E[1/x]=1 ?

ik weet niet eens wat ze bedoelen met een positief stochast? is dat een stochast met alleen positieve waarden?
Help me met het oplossen van dit probleem!
Alvast bedankt

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

zijtjeszotjes

    zijtjeszotjes


  • >100 berichten
  • 171 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 23 augustus 2007 - 18:25

nog een vraagje:)
Als X en Y twee stochasten zijn zdd:

f(x,y)= ye^-x voor 0<=y<=x<oo
= 0 elders.

Wat is de verwachting van X-Y?
Ik weet dat E[X-Y]=E[X]-E[Y] ik vraag me af hoe ik deze apart moet uitrekenen.
Ik dacht het volgende:
ik integreer f(x,y) eerst naar x en daarna ga ik de uitkomst gebruiken voor E[Y] uittrekenen.
ik integreer f(x,y) eerst naar y en daarna ga ik de uitkomst gebruiken voor E[X] uittrekenen.
ik gebruik deze resultaten en vind hiermee E[X-Y].
Ben ik goed bezig?
Hoe moet t dan wel?
Thankss

#3

Rov

    Rov


  • >1k berichten
  • 2242 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 23 augustus 2007 - 20:19

Bestaat er een positief stochast X met E[x]=1 V(x)=1 en E[1/x]=1 ?

ik weet niet eens wat ze bedoelen met een positief stochast? is dat een stochast met alleen positieve waarden?
Help me met het oplossen van dit probleem!
Alvast bedankt

Wat is V(X)? Of bedoel je Var(X)? Onder welke verdeling, of is het de bedoeling dat je die juist zoekt?

nog een vraagje:)
Als X en Y twee stochasten zijn zdd:

f(x,y)= ye^-x voor 0<=y<=x<oo
= 0 elders.

Wat is de verwachting van X-Y?
Ik weet dat E[X-Y]=E[X]-E[Y] ik vraag me af hoe ik deze apart moet uitrekenen.
Ik dacht het volgende:
ik integreer f(x,y) eerst naar x en daarna ga ik de uitkomst gebruiken voor E[Y] uittrekenen.
ik integreer f(x,y) eerst naar y en daarna ga ik de uitkomst gebruiken voor E[X] uittrekenen.
ik gebruik deze resultaten en vind hiermee E[X-Y].
Ben ik goed bezig?
Hoe moet t dan wel?
Thankss

Om E(X) te vinden moet je niet integreren naar y maar vermenigvuldigen met x en integreren over alle mogelijke oplossingen, hier is dat LaTeX :

LaTeX

Voor E(Y) is dat analoog.

#4


  • Gast

Geplaatst op 23 augustus 2007 - 20:24

Wat is V(X)? Of bedoel je Var(X)? Onder welke verdeling, of is het de bedoeling dat je die juist zoekt?
Om E(X) te vinden moet je niet integreren naar y maar vermenigvuldigen met x en integreren over alle mogelijke oplossingen, hier is dat LaTeX

:

LaTeX

Voor E(Y) is dat analoog.

V(X) is wel Var(X) over de rest is niets gegeven behalve wat ik al heb getypt. Ik denk dat ik een tegenvoorbeeld moet vinden of juist die implicatie aantonen. Ik heb zelf t gevoel dat het onwaar is... kun je een tegenspraak afleiden?
zie laatste vraag onderdeel b) op
http://websites.math...08kansstat1.pdf

#5

TD

    TD


  • >5k berichten
  • 24049 berichten
  • VIP

Geplaatst op 25 augustus 2007 - 15:04

Verplaatst naar statistiek.
"Malgré moi, l'infini me tourmente." (Alfred de Musset)





0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures