Een positief stochast

zijtjeszotjes

Bestaat er een positief stochast X met E[x]=1 V(x)=1 en E[1/x]=1 ?

ik weet niet eens wat ze bedoelen met een positief stochast? is dat een stochast met alleen positieve waarden?

Help me met het oplossen van dit probleem!

Alvast bedankt

zijtjeszotjes

nog een vraagje:)

Als X en Y twee stochasten zijn zdd:

f(x,y)= ye^-x voor 0<=y<=x<oo

= 0 elders.

Wat is de verwachting van X-Y?

Ik weet dat E[X-Y]=E[X]-E[Y] ik vraag me af hoe ik deze apart moet uitrekenen.

Ik dacht het volgende:

ik integreer f(x,y) eerst naar x en daarna ga ik de uitkomst gebruiken voor E[Y] uittrekenen.

ik integreer f(x,y) eerst naar y en daarna ga ik de uitkomst gebruiken voor E[X] uittrekenen.

ik gebruik deze resultaten en vind hiermee E[X-Y].

Ben ik goed bezig?

Hoe moet t dan wel?

Thankss

Rov

zijtjeszotjes schreef:Bestaat er een positief stochast X met E[x]=1 V(x)=1 en E[1/x]=1 ?

ik weet niet eens wat ze bedoelen met een positief stochast? is dat een stochast met alleen positieve waarden?

Help me met het oplossen van dit probleem!

Alvast bedankt

Wat is V(X)? Of bedoel je Var(X)? Onder welke verdeling, of is het de bedoeling dat je die juist zoekt?

zijtjeszotjes schreef:nog een vraagje:)

Als X en Y twee stochasten zijn zdd:

f(x,y)= ye^-x voor 0<=y<=x<oo

= 0 elders.

Wat is de verwachting van X-Y?

Ik weet dat E[X-Y]=E[X]-E[Y] ik vraag me af hoe ik deze apart moet uitrekenen.

Ik dacht het volgende:

ik integreer f(x,y) eerst naar x en daarna ga ik de uitkomst gebruiken voor E[Y] uittrekenen.

ik integreer f(x,y) eerst naar y en daarna ga ik de uitkomst gebruiken voor E[X] uittrekenen.

ik gebruik deze resultaten en vind hiermee E[X-Y].

Ben ik goed bezig?

Hoe moet t dan wel?

Thankss

Om E(X) te vinden moet je niet integreren naar y maar vermenigvuldigen met x en integreren over alle mogelijke oplossingen, hier is dat

\((- \infty , - \infty )\)

:

\(E(X) = \int\limits_S x \cdot f(x)dx = \int\limits^{+ \infty}_{-\infty}x \cdot ye^{-x}dx\)

Voor E(Y) is dat analoog.

*gast_zijtjeszotjes_*

Rov schreef:Wat is V(X)? Of bedoel je Var(X)? Onder welke verdeling, of is het de bedoeling dat je die juist zoekt?

Om E(X) te vinden moet je niet integreren naar y maar vermenigvuldigen met x en integreren over alle mogelijke oplossingen, hier is dat
\((- \infty , - \infty )\)
:

\(E(X) = \int\limits_S x \cdot f(x)dx = \int\limits^{+ \infty}_{-\infty}x \cdot ye^{-x}dx\)
Voor E(Y) is dat analoog.

V(X) is wel Var(X) over de rest is niets gegeven behalve wat ik al heb getypt. Ik denk dat ik een tegenvoorbeeld moet vinden of juist die implicatie aantonen. Ik heb zelf t gevoel dat het onwaar is... kun je een tegenspraak afleiden?

zie laatste vraag onderdeel b) op

http://websites.math.leidenuniv.nl/tentame...08kansstat1.pdf

TD

Verplaatst naar statistiek.

Wetenschapsforum

Laatste berichten

Nieuwsberichten

Een positief stochast

Een positief stochast

Re: Een positief stochast

Re: Een positief stochast

Re: Een positief stochast

Re: Een positief stochast