Springen naar inhoud

[Wiskunde] Black scholes equation


  • Log in om te kunnen reageren

#1

dirkwb

    dirkwb


  • >1k berichten
  • 4172 berichten
  • Moderator

Geplaatst op 24 februari 2008 - 14:09

bs.jpg

Volgens mij moet er bij de vgl. voor dS eigenlijk staan dS/S klopt dat?
Quitters never win and winners never quit.

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

TD

    TD


  • >5k berichten
  • 24049 berichten
  • VIP

Geplaatst op 24 februari 2008 - 16:43

Waarom zou dat er moeten staan? Ik zie hier hetzelfde...
"Malgré moi, l'infini me tourmente." (Alfred de Musset)

#3

dirkwb

    dirkwb


  • >1k berichten
  • 4172 berichten
  • Moderator

Geplaatst op 24 februari 2008 - 18:55

Waarom zou dat er moeten staan? Ik zie hier hetzelfde...

Ik niet hoor, er staat toch echt een St extra in de wikipedia-link.
Quitters never win and winners never quit.

#4

TD

    TD


  • >5k berichten
  • 24049 berichten
  • VIP

Geplaatst op 24 februari 2008 - 19:04

Daar heb je je antwoord dan ;) Ik had slecht en te snel gekeken...
"Malgré moi, l'infini me tourmente." (Alfred de Musset)

#5

dirkwb

    dirkwb


  • >1k berichten
  • 4172 berichten
  • Moderator

Geplaatst op 24 februari 2008 - 19:10

Ik weet niet of dit vak gehad hebt TD ;), dit is mastervak bij wiskunde: "computational finance".

Het probleem is dat dit de algemene Black-Scholes equation voorstelt en deze moet je afleiden als LaTeX en LaTeX en bij heel veel afleidingen worden deze twee parameters constant genomen.

Veranderd door dirkwb, 24 februari 2008 - 19:10

Quitters never win and winners never quit.

#6

TD

    TD


  • >5k berichten
  • 24049 berichten
  • VIP

Geplaatst op 24 februari 2008 - 22:01

Nee, ik heb geen vak computational finance; maar dat hoefde ook niet echt voor je vraag - toch?
Even zoeken op google levert (als je goed kijkt tenminste ;)) direct of dat er bij moet staan of niet.
"Malgré moi, l'infini me tourmente." (Alfred de Musset)

#7

dirkwb

    dirkwb


  • >1k berichten
  • 4172 berichten
  • Moderator

Geplaatst op 24 februari 2008 - 23:10

Nee, ik heb geen ... van computational finance; maar dat hoefde ook niet echt voor je vraag - toch?

ik neem aan dat daar 'verstand' moet staan.... Het helpt wel als je het vak gehad hebt :D

Even zoeken op google levert (als je goed kijkt tenminste ;)) direct of dat er bij moet staan of niet.

Helaas gaan ze bij elke site die ik tegenkom ervanuit dat ze constant zijn.

Ik moet dus de black scholes equation vinden als mu en sigma beide afhankelijk zijn van de tijd (ipv constant). Deze vgl blijkt hetzelfde te blijven zelfs als de tijdsafhankelijkheid aanwezig is. Ito's Lemma verandert tov die in de wikipedia-link maar hoe snap ik niet.

Ito's Lemma: http://en.wikipedia....ki/Itō's_lemma

Veranderd door dirkwb, 24 februari 2008 - 23:16

Quitters never win and winners never quit.

#8

TD

    TD


  • >5k berichten
  • 24049 berichten
  • VIP

Geplaatst op 24 februari 2008 - 23:16

ik neem aan dat daar 'verstand' moet staan.... Het helpt wel als je het vak gehad hebt :D

Nee, "van" moest "vak" zijn ;)
"Malgré moi, l'infini me tourmente." (Alfred de Musset)





0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures