- 1.PNG (68.81 KiB) 360 keer bekeken
\(V_P \equiv K-S \)
, ik snap ook niet hoe ze daaraan komen. Kan iemand mij dit uitleggen?Laatste berichten
-
10:25
Herleiden afmetingen vanaf een foto 1
-
07:53
Rotatie van het heelal 25
-
00:49
Ervaringen met "herontdekkingen" 11
-
21:28
hall effect in vloeistof gebruiken als stromingssensor 6
-
17:59
Gezocht: de/een naam voor een getallenrij met een cauchyrij als partieelsommenrij
-
17:28
Casus uit de praktijk: positief test THC 18
-
17 apr
speciale rel. theorie 4
-
17 apr
Vreemde stank in huis 11
-
17 apr
3 vragen over mijn rooskleurige r.berekening H2netGekoppeldeHBrflowbatterij.
-
17 apr
Interpretatie reactie-energie 3
-
17 apr
Logistic equation (Pierre Verhulst,Belgian Mathematician) 5
-
16 apr
vB 9
-
15 apr
Kunnen quantum Zonnecellen 190% quantum efficiënt zijn 1
-
15 apr
Python: sockets sluiten 4
-
14 apr
Een eenvoudige logische redenering waarom tijd niet kan bestaan 'daarbuiten' 6
-
14 apr
Hoe kun je op quantumwijze getallen vinden in een rij die kleiner zijn dan getal k 3
-
13 apr
Documentenverdwijnen uit onedrive 1
-
12 apr
Behoud van impulsmoment en energie 5
-
12 apr
INLOG STORING / TIPS 4
-
09 apr
[natuurkunde] systeemgrafen 1
Nieuwsberichten
-
04 mar
Een nieuw soort magnetisme: altermagnetisme
-
31 okt
AI kan via stem diabetes vaststellen 11
-
21 okt
Einstein krijgt wéér gelijk 45
-
07 feb
witter dan wit 20
-
19 jun
irrigatie en de aardas
American put option
Moderator: Rhiannon
Forumregels
(Middelbare) school-achtige vragen naar het forum "Huiswerk en Practica" a.u.b.
Zie eerst de Huiswerkbijsluiter
(Middelbare) school-achtige vragen naar het forum "Huiswerk en Practica" a.u.b.
Zie eerst de Huiswerkbijsluiter
-
- Berichten: 4.246
American put option
Ik snap niet waarom ze S<0 nemen: de waarde van het onderliggend goed kan toch niet kleiner dan nul zijn? Vervolgens redeneren ze dat
Quitters never win and winners never quit.
-
- Berichten: 165
Re: American put option
Ik vind het maar ontduidelijk uitgelegd.
Maar als S de stockprice en S<0 zou moeten betekenen dat jezelf de "Shortsale" positie hebt.
Prijs van de Put= max( K - S , 0 ) Waarin S is stockprice en K is de exercise price.
Dus k - s geeft de maximale waarde aan de je op deze put optie kan verdien, de 0 geeft aan dat als k<S je geen negatief bedragt kiest, maar besluit om de optie niet te laten uitvoeren.
Maar als S de stockprice en S<0 zou moeten betekenen dat jezelf de "Shortsale" positie hebt.
Prijs van de Put= max( K - S , 0 ) Waarin S is stockprice en K is de exercise price.
Dus k - s geeft de maximale waarde aan de je op deze put optie kan verdien, de 0 geeft aan dat als k<S je geen negatief bedragt kiest, maar besluit om de optie niet te laten uitvoeren.
"Your American beer is a little like making love on a canoe."
"How so?"
"It's ******* close to water!"
"How so?"
"It's ******* close to water!"
-
- Berichten: 4.246
Re: American put option
Shortsale-positie? Wat is dat?Maar als S de stockprice en S<0 zou moeten betekenen dat jezelf de "Shortsale" positie hebt.
Ok, maar ze zeggen als V<K-S dan moet vanwege de ongelijkheid gelden dat V=K-S en dus valt de payoff samen met de rechte lijn voor kleine S. Ik snap dat niet: in welke situatie kan V<K-S zijn?Dus k - s geeft de maximale waarde aan de je op deze put optie kan verdien, de 0 geeft aan dat als k<S je geen negatief bedragt kiest, maar besluit om de optie niet te laten uitvoeren.
Quitters never win and winners never quit.
-
- Berichten: 165
Re: American put option
Bij een optie contract zijn twee partijen betrokken: De "long-position" dat is diegene die de optie koopt, dus die het recht heeft om de optie uit te voeren. En je hebt de "short-position" Dat is diegene die de optie verkoopt, en dus verplicht is om het contract na te komen.
------
Bij een put optie (de mogelijkheid om je stocks te verkopen voor de exercisepirce) kan de V negatief zijn wanneer the Stockprice S boven de Exerciseprice K ligt.
Het is dan beter, om de optie niet uit te voeren maar je stocks gewoon in de markt te verkopen omdat je er dan een hoger bedrag voor krijgt. De waarde van de optie is dan 0.
Dus Value(put option)= max(Exercise prijs - stockprice) of 0
------
Bij een put optie (de mogelijkheid om je stocks te verkopen voor de exercisepirce) kan de V negatief zijn wanneer the Stockprice S boven de Exerciseprice K ligt.
Het is dan beter, om de optie niet uit te voeren maar je stocks gewoon in de markt te verkopen omdat je er dan een hoger bedrag voor krijgt. De waarde van de optie is dan 0.
Dus Value(put option)= max(Exercise prijs - stockprice) of 0
"Your American beer is a little like making love on a canoe."
"How so?"
"It's ******* close to water!"
"How so?"
"It's ******* close to water!"
