Lineair regressiemodel

Moderators: dirkwb, Xilvo

Reageer
Berichten: 44

Lineair regressiemodel

Yi = a + bxi + εi

via de kleinste kwadratenmethode bekomen we dan tot a en b als

a = y* - b x*

en

b = SOMMATIE [ (xi-x*)(yi-y*) ] / SOMMATIE [(xi-x*)²]

Wat is van beide schatters (A en B) de variantie ? en via welke stappen kom je daar ? Mijn cursus laat mij in het duister tasten.

Eeuwige dank is uw deel.

ps: x* en y* staan voor de gemiddelden x en y overstreept, maar dat kreeg ik niet uit m'n keyboard.

En mijn excuses omdat met die LaTex Codes werken me ook al niet lukte.

Berichten: 4.246

Re: Lineair regressiemodel

1.PNG
1.PNG (59.74 KiB) 323 keer bekeken
Quitters never win and winners never quit.

Berichten: 44

Re: Lineair regressiemodel

Bedankt maar

op die pagina staat het bewijs dat A en B zuivere schatters zijn.

Wat draait rond de verwachtingswaarde en niet de variantie.

Dan zie ik ook nog een formule voor C(B) in matrixgedaante. Is C(B) een andere notatie voor Var(B) ?

Deze wordt echter niet bewezen, plus ik heb een bewijs nodig in algebraïsche notatie.

Reageer