Springen naar inhoud

Lineair regressiemodel


  • Log in om te kunnen reageren

#1

beanbag

    beanbag


  • >25 berichten
  • 44 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 29 augustus 2008 - 05:06

Yi = a + bxi + εi


via de kleinste kwadratenmethode bekomen we dan tot a en b als


a = y* - b x*

en

b = SOMMATIE [ (xi-x*)(yi-y*) ] / SOMMATIE [(xi-x*)▓]



Wat is van beide schatters (A en B) de variantie ? en via welke stappen kom je daar ? Mijn cursus laat mij in het duister tasten.
Eeuwige dank is uw deel.
ps: x* en y* staan voor de gemiddelden x en y overstreept, maar dat kreeg ik niet uit m'n keyboard.
En mijn excuses omdat met die LaTex Codes werken me ook al niet lukte.

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

dirkwb

    dirkwb


  • >1k berichten
  • 4172 berichten
  • Moderator

Geplaatst op 29 augustus 2008 - 09:47

1.PNG
Quitters never win and winners never quit.

#3

beanbag

    beanbag


  • >25 berichten
  • 44 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 29 augustus 2008 - 17:35

Bedankt maar

op die pagina staat het bewijs dat A en B zuivere schatters zijn.
Wat draait rond de verwachtingswaarde en niet de variantie.

Dan zie ik ook nog een formule voor C(B) in matrixgedaante. Is C(B) een andere notatie voor Var(B) ?
Deze wordt echter niet bewezen, plus ik heb een bewijs nodig in algebra´sche notatie.





0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures