[wiskunde] joint distribution
Moderators: ArcherBarry, Fuzzwood
-
- Berichten: 2
Re: [wiskunde] joint distribution
Met hulp van de rekenregels hier: "Covariance" op Wikipedia(en) krijg ik dat Cov(X(s),X(t))=c*E[X(s)]
want als ik het goed begrijp zal voor elke t de verwachting E[X(t)] constant zijn. Misschien was je zelf ook al zo ver. Ik loop op dit punt ook vast, misschien kan iemand anders een tip geven.
want als ik het goed begrijp zal voor elke t de verwachting E[X(t)] constant zijn. Misschien was je zelf ook al zo ver. Ik loop op dit punt ook vast, misschien kan iemand anders een tip geven.