Goedenavond allen,
Ik ben momenteel bezig met mijn scriptie en heb een vraag:
Doe een event study over de impact van de announcement van kwantitatieve verruiming op aandelenmarkten volatiliteit in de VS. Heb de event study op zichzelf al gedaan (abnormal return + t-test gedaan) maar nu wil ik als 2de gedeelte mogelijke transmissie kanalen onderzoeken. Heb uit theorie 3 kanalen gevonden waardoor QE impact heeft op volatileit. Hoe kan ik dit het best doen? Heb decent proxies (VIX index voor volatiliteit, S&P 500 volume voor portfolio rebalancing kanaal, Treasury yield voor discount rate kanaal en de S&P 500 voor signalling/future prospect kanaal).
Iemand die een idee heeft wat het beste is? Heb in totaal 6 events (3 QE announcement + expansion of duidelijk hint) waarbij ik 3 day window gebruik om het pure effect te meten.
Zou iemand mij kunnen helpen?
groet Dennis
Laatste berichten
- 23:25 2013 – Augustus Vraag 3
- 23:07 Rood laserlicht 2
- 23:04 Bruine vlekken op treinaanwijzerbord 5
- 15:28 Vraag 2009 Juli Vraag 5 5
- 12:51 positie 2
- 10:44 Schroefdraad berekening 8
- 24 apr [scheikunde] Kan chloorgas de geleiding van elektriciteit belemmeren? 9
- 23 apr Weerfrustratie 9
- 23 apr geen minkowski-ruimte toch? Doe ik dit nou fout? 15
- 23 apr do-re-mi-fa-so vliegtuigen 7
- 23 apr Kunnen quantum Zonnecellen 190% quantum efficiënt zijn 3
- 23 apr De Euro Nederlandse 100 qubit computer komt eraan
- 23 apr projectiel 8
- 23 apr Verschil tussen deze 2 vragen 5
- 23 apr [scheikunde] berekeningen labo vitamine c bepaling 1
- 22 apr [wiskunde] rode en witte ballen verdelen 8
- 22 apr Rotatie van het heelal 41
- 22 apr Muntje opgooien 14
- 21 apr Reactiviteit silyl enol ethers 1
- 21 apr Criterium voor vochtretentie
Nieuwsberichten
- 04 mar Een nieuw soort magnetisme: altermagnetisme
- 31 okt AI kan via stem diabetes vaststellen 11
- 21 okt Einstein krijgt wéér gelijk 45
- 07 feb witter dan wit 20
- 19 jun irrigatie en de aardas
[HULP] Scriptie statistics
Moderator: Rhiannon
Forumregels
(Middelbare) school-achtige vragen naar het forum "Huiswerk en Practica" a.u.b.
Zie eerst de Huiswerkbijsluiter
(Middelbare) school-achtige vragen naar het forum "Huiswerk en Practica" a.u.b.
Zie eerst de Huiswerkbijsluiter