[wiskunde] Poisson (kansrekenen)

Moderators: ArcherBarry, Fuzzwood

Reageer
Gebruikersavatar
Berichten: 1.201

Poisson (kansrekenen)

Bij Poisson moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

1) ...

2) Het verwacht aantal aankomsten per tijdseenheid is constant en noemen we λ. Deze constante is dus gedefinieerd als:

λ =
\( \lim_{\Delta t \to 0} \frac{E(N[t, t + \Delta t])}{\Delta t} \)
.

Deze constante moet dus bestaan en onafhankelijk zijn van t (homogeniteit).

3) De kans op één aankomst binnen een zeer klein tijdsinterval
\( [t, t + \Delta t] \)
moet ongeveer gelijk zijn aan λ .
\( \Delta t \)
, dus:
\( \lim_{\Delta t \to 0} \frac{P(N[t, t + \Delta t] = 1)}{\Delta t} \)
= λ.

4) De kans op meer dan één aankomst binnen een zeer klein tijdsinterval
\( [t, t + \Delta t] \)
gaat sneller naar nul dan de duur van het tijdsinterval. "Nagenoeg" gelijktijdige aankomsten komen dus bijna niet voor.
\( \lim_{\Delta t \to 0} \frac{P(N[t, t + \Delta t] \geq 2)}{\Delta t} \)
.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik zie niet goed in hoe ik elementen als '
\( \lim_{\Delta t \to 0} \frac{E(N[t, t + \Delta t])}{\Delta t} \)
' moet interpreteren. Het doet me denken aan de definitie van afgeleiden, maar echt duidelijk is het me niet.

Kan iemand me hier wat meer uitleg over geven ?

Alvast bedankt! :)
The ideas of economists and political philosophers, both when they are right and when they are wrong, are more powerful than is commonly understood. Indeed the world is ruled by little else. Quote : John Maynard Keynes

Berichten: 758

Re: Poisson (kansrekenen)


Het doet me denken aan de definitie van afgeleiden


Dat lijkt me niet verkeerd. Het vertaalt de verandering in N (of bijvoorbeeld P) voor een willekeurig klein tijdsinterval t. Des te kleiner we dit interval kiezen, hoe beter we in de buurt komen van de 'daadwerkelijke' verandering van N in t. Voor t naar 0 nadert dit inderdaad de afgeleide, oftewel, hoe N verandert in t. Dit kun je dan interpreteren voor kans, aantal waarnemen N enz. Helpt dit?

Berichten: 1.617

Re: Poisson (kansrekenen)

De vergelijking onder (2) is ingewikkelder dan nodig en daarom misleidend: de vergelijking geldt voor willekeurig tijdsinterval delta t > 0; dat is juist de belangrijkste eigenschap van de verdeling.

De verwachting voor het aantal aankomsten in een tijdsinterval Δt kun je schrijven als:

E(Δt) = 1P(1|Δt) + 2P(2|Δt) + 3P(3|Δt) +..... = λΔt

dus λ = (1P(1|Δt) + 2P(2|Δt) + 3P(3|Δt)+...)/Δt

De termen 2P(2|Δt) + 3P(3|Δt)+... zijn verwaarloosbaar ten opzichte van P(1|Δt) als Δt << 1/λ

Dat volgt uit de formule van de Poisson verdeling (ga maar na). De formule onder (3) is dus correct.

De formule onder (4) zegt niets. Waarschijnlijk moet er '= 0' achter staan.

Gebruikersavatar
Berichten: 1.201

Re: Poisson (kansrekenen)

Ok, ik snap het.

Bedankt voor de uitleg allebei! :D
The ideas of economists and political philosophers, both when they are right and when they are wrong, are more powerful than is commonly understood. Indeed the world is ruled by little else. Quote : John Maynard Keynes

Reageer