Hey allen,
Ik heb een vraag m.b.t Forex hedging. Ik ben benieuwd of het afdekken van valuta zorgt voor een lager risicoprofiel van een portefeuille. Nu is de correlatie tussen de grote valuta paren en de aandelenindex steeds groter en positiever geworden recent wat inhoudt dat valuta hedging voor meer volatiliteit zorgt. Nu wil ik dit grafisch laten zien middels een 30daags rolling standaard deviatie van de unhedged return (MSCI World) en de hedged return. Om de hedged return te krijgen, kan ik dat dan berekenen door het rendement van de index - het rendement van de valuta te doen?
Bijv: Om de impact van de dollar te bekijken: MSCI world rendement = 3%, het rendement van de USD/EUR is 0,83% (1,20 - 1,21). Dan is de unhedged return 3%, en de hedged return 3 - 0,83% = 2,16%. Klopt dit?
Gr
Laatste berichten
- 13:58 Standaardafwijking en variatiecoëfficiënt 1
- 10:53 terugkoppeling 13
- 23:06 raadsel: rolletjes 17
- 22:49 Biomassa 2
- 13 jun Randomisatie 7
- 13 jun fourier 8
- 12 jun Magnesium: cofactor voor ATP-verbruikende enzymen 1
- 12 jun Berkenen dwarskracht op buis 2
- 12 jun arbeid 6
- 12 jun Casus uit de praktijk: positief test THC 63
- 11 jun [wiskunde] Hoe maak je x vrij in 1/2(cos(4x))=cos(4x) 5
- 11 jun Muziektopic 1854
- 11 jun Straatklok loopt 5 minuten voor 22
- 10 jun hoogte 13
- 09 jun objecten 8
- 09 jun [wiskunde] Verwarring met som- en verschilformules 5
- 08 jun Wafer 7
- 07 jun Dark Energy 28
- 07 jun 'Seahenge' prehistorische poging om periode van klimaatverandering te keren?
- 07 jun EV laden met 8 vs 13 A 8
Nieuwsberichten
hedging
Moderator: Rhiannon
Forumregels
(Middelbare) school-achtige vragen naar het forum "Huiswerk en Practica" a.u.b.
Zie eerst de Huiswerkbijsluiter
(Middelbare) school-achtige vragen naar het forum "Huiswerk en Practica" a.u.b.
Zie eerst de Huiswerkbijsluiter