Hey allen,
Ik heb een vraag m.b.t Forex hedging. Ik ben benieuwd of het afdekken van valuta zorgt voor een lager risicoprofiel van een portefeuille. Nu is de correlatie tussen de grote valuta paren en de aandelenindex steeds groter en positiever geworden recent wat inhoudt dat valuta hedging voor meer volatiliteit zorgt. Nu wil ik dit grafisch laten zien middels een 30daags rolling standaard deviatie van de unhedged return (MSCI World) en de hedged return. Om de hedged return te krijgen, kan ik dat dan berekenen door het rendement van de index - het rendement van de valuta te doen?
Bijv: Om de impact van de dollar te bekijken: MSCI world rendement = 3%, het rendement van de USD/EUR is 0,83% (1,20 - 1,21). Dan is de unhedged return 3%, en de hedged return 3 - 0,83% = 2,16%. Klopt dit?
Gr
Laatste berichten
- 21:12 veldsterkte 6
- 19:51 Bruine vlekken op treinaanwijzerbord 12
- 16:34 hoektoename
- 11:40 Schroefdraad berekening 9
- 11:07 Straatklok loopt 5 minuten voor 16
- 09:39 geen minkowski-ruimte toch? Doe ik dit nou fout? 23
- 30 apr kwikkolom 7
- 30 apr prijselasticiteit elektra 1
- 30 apr Aardlek-schakelaar 25
- 30 apr Muon 1
- 29 apr Twee neutronen 7
- 29 apr Engels 2
- 28 apr Gravity and gravitation 10
- 27 apr wig 26
- 26 apr speciale rel. theorie 12
- 26 apr [scheikunde] vraag Chemie - wat is de oplossing? 11
- 26 apr Programmeren met vectoren 6
- 25 apr Vogels in de stad zijn goede klussers 2
- 25 apr Rood laserlicht 3
- 25 apr Herleiden afmetingen vanaf een foto 21
Nieuwsberichten
- 04 mar Een nieuw soort magnetisme: altermagnetisme
- 31 okt AI kan via stem diabetes vaststellen 11
- 21 okt Einstein krijgt wéér gelijk 45
- 07 feb witter dan wit 20
- 19 jun irrigatie en de aardas
hedging
Moderator: Rhiannon
Forumregels
(Middelbare) school-achtige vragen naar het forum "Huiswerk en Practica" a.u.b.
Zie eerst de Huiswerkbijsluiter
(Middelbare) school-achtige vragen naar het forum "Huiswerk en Practica" a.u.b.
Zie eerst de Huiswerkbijsluiter