Springen naar inhoud

Variantie van een continue toevalsveranderlijke


  • Log in om te kunnen reageren

#1

raintjah

    raintjah


  • >250 berichten
  • 824 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 31 mei 2006 - 16:48

Ik begrijp het volgende stukje theorie niet:

"We gebruiken dan voor een continue stochastische veranderlijke X met kansdichtheidsfunctie f en waardeverzameling [a,b]:

de variantie: LaTeX

De overgang naar het laatste gelijkaanteken begrijp ik niet..

mvg
stijn
Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it.

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

dr. E. Noether

    dr. E. Noether


  • >25 berichten
  • 96 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 31 mei 2006 - 18:07

Het is een kwestie van uitschrijven; het is niet een stap die je de eerste keer direct in 1 keer ziet. De notatie die je boek heeft gebruikt vind ik afschuwelijk, daarom heb ik het als onderstaand opgeschreven. Bij jouw is LaTeX buiten het interval LaTeX . Ik schrijf LaTeX voor de verwachting van LaTeX . De variantie LaTeX van de stochast LaTeX is gedefinieerd als

LaTeX

zodat

LaTeX LaTeX

Hierbij is dus gebruikt LaTeX per definitie en er geldt ook dat LaTeX ten gevolge van een kleine stelling. Ook is gebruikt dat LaTeX als kenmerk van de kansdichtheid.

N.B. Er zijn continue stochasten waarvoor de verwachting/variantie niet bestaat.





0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures